Strategie-Backtests
Was wäre passiert, wenn Du den Kauf-Kandidaten unserer Scanner gefolgt wärst? Wir testen jede Strategie an historischen Kursen — ehrlich, mit Pleiten und ohne Blick in die Zukunft.
Zu jedem Monatsanfang werden die damaligen Kauf-Kandidaten der Strategie gekauft (Fundamentaldaten mit 75 Tagen Verzögerung, keine Zukunftsdaten), höchstens 12 Monate gehalten, Ausstieg per 20-%-Trailing-Stop. Delistete Titel gehen mit ihren echten Pleiten-Kursen ein. Ziel: Am Ende stehen alle Börsenlotse-Scanner hier im Vergleich.
Was Dich hier bald erwartet
In ArbeitEin ehrlicher Backtest je Scanner
Für jede Strategie zeigen wir die Ø-Rendite je Trade — einmal mit 20-%-Trailing-Stop, einmal ohne — und stellen sie dem Nasdaq-100-ETF QQQ gegenüber. Den könnte schließlich jeder einfach kaufen und liegen lassen.
Kennzahlen, die zählen
Trefferquote, Median-Rendite, Ø Gewinner und Verlierer, bester und schlechtester Trade — und woran jede Position endete: Stop ausgelöst, Zeit abgelaufen oder Pleite.
Klare Einordnung auf einen Blick
Jede Strategie bekommt einen Daumen: 👍 wenn sie den simplen QQQ-Kauf über denselben Zeitraum geschlagen hat, 👎 wenn nicht. Keine Schönrechnerei, kein Kleingedrucktes.
Methodik zum Nachlesen
Wir erklären verständlich, wie der Backtest funktioniert: warum Bilanzdaten erst mit 75 Tagen Verzögerung einfließen (point-in-time), warum Pleiten und Delistings drinbleiben und was ein Trailing-Stop ist.
Die Auswertungen laufen gerade — die ersten Strategien werden nach und nach freigeschaltet. Schau bald wieder vorbei.